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オルンシュタイン=ウーレンベック過程(オルンシュタイン=ウーレンベックかてい、英: Ornstein–Uhlenbeck process)は、レナード・オルンシュタインとジョージ・ウーレンベックの名にちなんだ確率過程である。平均回帰過程(へいきんかいきかてい)とも呼ばれる。
オルンシュタイン=ウーレンベック過程は、以下のような確率微分方程式で与えられる確率過程{rt}である。
ここで、θ, μ, σ はパラメータであり、Wt はウィーナー過程を表す。
オルンシュタイン=ウーレンベック過程は、離散時間AR(1)過程の連続時間バージョンであると言える。
この方程式は定数変化法を用いて解くことができる。関数に対して伊藤の補題を適用し、以下の式を得る。
これを0からtまで積分することにより、次の式が得られる。
これを変形し、以下のように解が求められる。
が定数であると仮定するとき、の1次モーメントは以下のように計算できる。
とおくと、伊藤積分の等長性
[1]
を用いて次のような共分散関数が得られる。
別表現1[編集]
オルンシュタイン=ウーレンベック過程は、スケールを変え時間シフトをしたウィーナー過程としても表現することが可能である(そして、しばしばその方が便利である)。初期値条件の無い場合、
となり、またが与えられた場合は以下のようになる。
オルンシュタイン=ウーレンベック過程は、有界な分散を持つガウス過程の例であり、ウィーナー過程とは対照的に定常確率分布を許している。
この過程の時間積分は、1/fパワースペクトルを持つノイズを生成するために用いることができる。
別表現2[編集]
B をブラウン運動とすると、
はオルンシュタイン=ウーレンベック過程である。Utは以下の微分方程式の解である。
参考文献[編集]
- G. E. Uhlenbeck and L. S. Ornstein, "On the theory of Brownian Motion", Phys. Rev. 36:823-41, 1930.
- D. T. Gillespie, "Exact numerical simulation of the Ornstein-Uhlenbeck process and its integral", Phys. Rev. E 54:2084-91, 1996.
関連項目[編集]
一般化[編集]
オルンシュタイン=ウーレンベック過程は、背後過程を(ウィーナー過程より一般的な)レヴィ過程とした拡張が可能である。このような確率過程については、オーレ・バーンドルフ=ニールセンらによって研究されている。
正確にはgeneralised Ornstein-Uhlenbeck過程と呼ばれるが、その由来は形が似ているだけでなく、generalised Langevin方程式(generalised Black-Scholes方程式<ブラック・ショールズのレヴィ過程版>とLangevin方程式のレヴィ過程版を合体させたもの)の解になるのではないかと推理されていた。しかし、近年、それらが解の関係にはならないことが証明されている。その証明の際には、generalised Langevin方程式の解が与えられ、YORの本によればセミマルチンゲールの場合に一般化された解も与えられている。
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伊藤積分の等長性とは、伊藤積分において、一般的に
が成り立つことをいう。